Хотя движения рынка не бывают абсолютно одинаковыми, в основе бэктестинга лежит идея того, что на нем существуют определенные тенденции. Теперь мы будем считать, сколько бы заработали или потеряли, если бы следовали нашей стратегии за выбранный период. Если наша стратегия торговли была прибыльной, мы можем считать ее успешной.

Имея это в виду, недобросовестный программист может создать параметры, которые можно отрегулировать, например, для получения невероятного выигрыша более 90%. Это может показаться привлекательным для неопытного трейдера, но в подавляющем большинстве случаев этот торговые системы используют мартингейл. В конечном итоге ваши потери будут многократно превышать любую череду прибыльных сделок, которые сгенерирует данная система.

Отбойные и пробойные стратегии

Трейдер может выполнить тестирование на исторических данных, чтобы определить, какие длины скользящих средних лучше всего работали бы на исторических данных. Разработчик системы может немного изменить критерии, которые используются для достижения доходности. Например, можно протестировать стратегию следования за трендом, оптимизируя систему пересечения скользящих средних в течение двух лет. Как только будет найден результат, который выглядит хорошо, он проверяет, работает ли стратегия в течение более длительного периода. В большинстве случаев результаты будут не очень впечатляющими. Кстати, в торговом терминале МТ4 есть встроенный тестер стратегий позволяющий тестировать стратегии представленные в виде алгоритма (советника или торгового робота).

Трейдеры размещали ордера непосредственно на графиках, совершая операции либо на покупку, либо на продажу. Бэктестинг (англ. Backtesting) — это процесс оценки производительности торговой стратегии на основе исторических данных рынка. В рамках бэктестинга, торговая стратегия тестируется на прошлых данных, чтобы определить, как она себя проявляла бы в прошлом, если бы ее использовали для торговли.

Как создавать торговые стратегии на основе статистики и данных, способных работать 24/5

Все, что связано с индикаторами и готовыми советниками, здесь легко настраивается и проверяется. Поэтому некоторые опытные трейдеры предпочитают тщательно тестировать каждый сигнал в определенных условиях и, основываясь на средних результатах, решают, использовать ли его в торговле или нет. На каждый базовый актив существует множество опционов, соответствующих разным страйкам и датам истечения. При этом в любой момент времени часть из них может быть переоценена, а часть – недооценена.

Если вы захотите скачать себе этот терминал, просто пройдите по ссылке «Как открыть демо-счет на Форекс». Сегодня большинство брокеров дают возможность своим клиентам открыть демо счет, с которого можно торговать, не рискуя личными средствами. Демо торговля поможет вам протестировать стратегию, а также наработать какой-то опыт в трейдинге.

Оптимизация по методу Walk-forward

Так мы получим настройки, которые используются в советниках. Качественный тест советника для рынка Форекс напрямую зависит от качества котировок, которые вы используете. Путем некоторых манипуляций реально получить точность 99.9%, но это предмет отдельной статьи.

Бумажная торговля — это имитация стратегии в реальной торговой среде. Это называется бумажной торговлей, потому что, хотя сделки документируются и регистрируются, реальные средства не используются. Это дает вам дополнительный шаг, на котором вы можете улучшить стратегию и получить представление о ее эффективности. Бэктестинг с использованием вводящего в заблуждение набора данных может привести к далеко не идеальным результатам. Вот почему так важно найти хороший образец для периода тестирования на исторических данных, который отражает текущую рыночную среду. Это может быть особенно сложно, поскольку рынок постоянно меняется.

Например, если вы просматриваете ежедневные данные, вы не знаете, был ли максимум дня до или после минимума дня. Ручное тестирование торговой стратегии позволит вам оценить жизнеспособность вашей торговой идеи. Вы можете просмотреть исторические данные, чтобы увидеть, будут ли ваши идеи работать. Ручное бэктестирование включает в себя анализ графиков и исторических данных и ручное размещение сделок в соответствии со стратегией. Для анализа нужно иметь исторические данные, то есть результаты проведённых сделок. Если такие данные отсутствуют, тест может показать предполагаемые результаты торговли.

Это включает в себя начальное программирование советника, а также последующий процесс его отладки. Лучше всего, если у вас есть данные за пять или десять лет, особенно если вы хотите проверить ежедневную или еженедельную стратегию. Если вы пытаетесь найти внутридневную стратегию, лучше будет использовать данные за пару лет для проверки ваших идей.

Автоматический тестер стратегий

Это дает возможность торговать реальными инструментами в режиме реального времени, в ситуации, которая ничем не отличается от реальной торговли. Здесь имеет место любая деталь — и реакция самого трейдера, и скорость исполнения ордеров, и многие другие факторы. Существует несколько способов, которыми вы можете добавить системный подход к своей торговле. Вы можете запрограммировать торговую систему самостоятельно, используя свои собственные идеи и стратегии. Или вы можете попросить кого-то другого запрограммировать советника, используя созданные вами стратегии. Если вы хотите протестировать стратегию с использованием внутридневных данных, таких как ежечасные, минутные или тиковые данные, вам, вероятно, потребуется приобрести данные у поставщика.

Бэктестинг означает тестирование торговой стратегии или торгового советника на исторических данных. MetaTrader 4 предоставляет очень простой и быстрый способ проделать это автоматически с помощью тестера стратегий. Обязательно протестируйте свою стратегию прежде, чем использовать ее на демо- и реальном счете. Обязательно используйте также качественные исторические данные, или ваши результаты не будут надежными. Опытные трейдеры достаточно давно используют бэктестинг – метод проверки своей торговой стратегии на исторических данных. Это важный инструмент, который позволяет увидеть сильные и слабые стороны в своей торговле без траты депозита.

И, конечно, вы бы прокатились на нем, чтобы принять окончательное решение. Ведь вы должны быть уверены, что автомобиль стоит ваших денег. Бэктест не дает 100% гарантий, что стратегия будет вести себя именно так, как на историческом тестировании, но это лучшая статистическая основа, с которой нужно начинать. Эмоциональные и психологические факторы будут преследовать инвесторов всегда.

Краткосрочные стратегии

Кроме того, новые стратегии также можно проверять на тестере стратегий перед их использованием на реальных рынках. Здесь нам важно протестировать торговую стратегию на длительном временном периоде. В нашем случае — это около 11-ти лет исторического тестирования.

Это позволяет создавать большое количество опционных комбинаций с короткими позициями по недооцененным опционам и длинными позициями по переоцененным. Критерии, построенные на соотношении двух неопределенностей, оценивают справедливость рыночной цены опционов. Для просмотра отчёта достаточно нажать кнопку «Analyze» (в этом случае вы увидите его на официальном сайте тестера) или можно просмотреть его в стандартном тестере стратегий. Для работы тестера возможно потребуется подгрузить котировки из архива. Для этого откройте в торговом терминале меню Tools (Сервис) и выберите в нём пункт History Center (Архив котировок). После того как все предварительные настройки завершены можно перейти непосредственно к процессу тестирования.

• Они должны строго относиться к тестированию с наборами данных, отличными от тех, на которых они обучают свои модели.
• Любые загружаемые вами данные должны быть проверены на точность.
• Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях и не может являться руководством для практического использования.
• Конкретика в основном зависит от выбранного вами языка программирования и подхода к бэктестингу.
• Хотя движения рынка не бывают абсолютно одинаковыми, в основе бэктестинга лежит идея того, что на нем существуют определенные тенденции.
• В случае, когда трейдер выбирает консервативную торговлю, не стоит ждать, что модель покажет высокую прибыль, но зато риск убытков будет меньше.
• Первый вариант предполагает анализ проведенных сделок и подведение итогов, исследуя их по различным критериям.

На примере ниже — неплохой бэктест, но просадка в конце исторического тестирования не позволила перевести стратегию в следующую фазу. И проблема тут не в самом размере просадки, которая составила 11,25% (что, в целом, вполне допустимо), а именно в резком снижении капитала. Впервые получая результаты бэктеста, мы автоматически смотрим на доходность стратегии. Вот правда доходность — не самый важный показатель, на который надо обращать внимание.

комментария к “Тестирование торговых стратегий на исторических данных (бэктест) — почему это так важно?”

Инвестирование сопряжено с рисками и подходит не для всех инвесторов. CFD являются сложными инструментами и несут высокие риски потери средств из-за использования кредитного плеча. бэктестинг торговых стратегий 76% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим провайдером. Вы должны понимать как работают CFD, и можете ли вы позволить себе рисковать своими деньгами.

Пример тестирования на истории

Также будет полезен Excel — бессмертный инструмент, благодаря которому можно получать кривые доходности и важные коэффициенты торговых стратегий. На практике алготрейдинга вы можете пользоваться нашими готовыми Excel-макросами для бэктестов. Эти инструменты сохранят десятки часов подготовительных работ при тестировании торговых стратегий.

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны. При торговле несколькими инструментами следует обратить внимание на степень их корреляции (сходства). Если они сильно коррелируют друг с другом, риски повышаются, поскольку при провале одной пары за ней с той же амплитудой потянется другая. Использование тестера позволяет в короткое время обрабатывать огромные массивы информации, что человеку было бы просто не под силу. Оцениваем вероятность наступления различных сценариев дохода по конкретному активу.